خرید و دانلود کتاب Statistical Consequences of Fat Tails اثر Nassim Nicholas Taleb
قیمت اصلی ۸۹.۰۰۰ تومان بود.۴۵.۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۴۵.۰۰۰ تومان است.
مشخصات فایل
- نوع فایل: PDF
- زبان: انگلیسی
- حجم فایل: 27.28 مگابایت
- قابل استفاده در: موبایل، تبلت، کامپیوتر
- نوع دسترسی: دانلود فوری بعد از خرید
پیامدهای آماری دم پهن: پیش‌مجانب‌های دنیای واقعی، معرفت‌شناسی و کاربردها در مدیریت ریسک
بررسی تخصصی ریسک و توزیع‌های دم پهن
کتاب Statistical Consequences of Fat Tails یک اثر عمیق و فنی است که ارتباط بین ریاضیات، فلسفه، علوم اجتماعی، نظریه قراردادها و تصمیم‌گیری در دنیای واقعی را بررسی می‌کند. نسیم نیکلاس طالب در این کتاب توضیح می‌دهد که در حضور توزیع‌های دم‌پهن (Fat Tails)، متغیرهای آماری چگونه رفتار می‌کنند و چرا اتکا به روش‌های سنتی می‌تواند به فجایع بزرگی منجر شود.
تفاوت‌های بنیادین Mediocristan و Extremistan
یکی از مفاهیم محوری این کتاب، درک تفاوت میان دو محیط آماری است:
Mediocristan (میانه‌ستان): محیطی با دم‌های نازک (مانند توزیع نرمال) که در آن هیچ رویداد منفردی نمی‌تواند ویژگی‌های کل نمونه را به طور چشمگیری تغییر دهد.
Extremistan (فرین‌ستان): محیطی با دم‌های پهن (مانند توزیع پارتو) که در آن رویدادهای نادر و افراطی، نقشی نامتناسب و بسیار تعیین‌کننده در ویژگی‌های کل توزیع ایفا می‌کنند.
طالب اثبات می‌کند که قانون اعداد بزرگ (Law of Large Numbers) در محیط‌های دم‌پهن بسیار کند عمل می‌کند و برای رسیدن به ثبات آماری، به حجم عظیمی از داده‌ها نیاز است که اغلب در دنیای واقعی در دسترس نیست.
نقد اقتصادسنجی و مدل‌های مالی کلاسیک
این کتاب با ارائه شواهد و اثبات‌های دقیق نشان می‌دهد که بسیاری از مفاهیم و ابزارهای رایج در اقتصاد و مالیه کمی دارای نقص‌های ساختاری هستند. برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد شده عبارتند از:
بی‌اعتباری انحراف معیار (Standard Deviation): استفاده از انحراف معیار و واریانس در توزیع‌های دم‌پهن (که در آن‌ها گشتاور چهارم و حتی دوم ممکن است وجود نداشته باشد یا بی‌ثبات باشد) از نظر علمی نامعتبر است.
نقص مدل قیمت‌گذاری بلک-شولز: طالب و همکارانش اثبات می‌کنند که معامله‌گران آپشن (Option Traders) در دنیای واقعی هرگز از فرمول بلک-شولز-مرتون استفاده نمی‌کنند، زیرا این مدل بر پایه توزیع‌های دم‌نازک و پوشش ریسک پویا (Dynamic Hedging) بنا شده که در حضور پرش‌ها و دم‌های پهن کارایی ندارد.
اهمیت پیامدها به جای احتمالات: در مواجهه با عدم قطعیت و رویدادهای قوی سیاه (Black Swan)، تمرکز بر روی پیش‌بینی دقیق احتمالات اشتباه است؛ در عوض، سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که در برابر پیامدهای (Payoffs) رویدادهای منفی، مقاوم (Robust) و تحدب‌پذیر باشند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.